• Модели «Копула» в Задачах Хеджирования Ценового Риска

Модели «Копула» в Задачах Хеджирования Ценового Риска

4.0 звезд, основано на 43 отзывах

RUR 79.90

В наличии
Поделиться:

Описание

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования

В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы

Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Эффективность приложения моделей копула проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза

Отзыв

Похожие товары